📋 A股收盘复盘看板

1) 入选方式：由「回撤最深优先」改为「等权随机」（midline_strategy.MID.select_mode=random）
  · pullback_pct 无任何信号：方向检验 +1.855pp（p=0.413）、IC +0.004（p=0.916）；
  · 「取回撤最深 5 只」vs 随机 仅 +0.060pp（p=0.932）⇒ 完全无可检出优势；
  · 18 个因子无一通过 Bonferroni 校正，且 MDE 6.2pp > 最大观测效应 3.9pp ⇒ 样本不足以定任何排序因子。
2) 布尔准入门槛保留不变：门本身有正超额 +0.24~0.41pp/笔（2025/2026 同号），本次只去掉排序、不动门。
3) 停止中线选股因子投入：真正杠杆在卖出规则——68.7% 仓位由「回撤止盈>5%」离场、均值持有 7.6 天， 下一步研究卖出阈值敏感性，不再找选股因子。ADB 仅 1.9 年历史，复核到 2027Q4 簇数也到不了 100。

核心逻辑：找「地量/恐慌后突然爆量确立底部 → 随后几天冲高回落至均线 (MA10) 附近、缩量企稳」的票， 尾盘 14:50 买入，博弈均线支撑上的反弹延续，T+1 了结。
入场条件（全部满足）（tail_strategy.TAIL.select_mode=rebound_ma）：
  1) 基础过滤：非 ST / 上市≥60 交易日 / 股价≥5 元；流通市值 50~300 亿（小中盘更易出此形态）。
  2) 底部爆量：近 10 个交易日内出现「量 ≥ 2.0 × 近 60 日均量」的爆量日， 且该爆量日收盘 ≤ 近 20 日最低 × 1.05（落在底部区域，排除高位放量出货）。
  3) 回落贴线：自爆量日之后的冲高最高点回撤 5%~20%， 且现价贴合 MA10（|偏离| ≤ 5%）——均线上下两侧均可；「必须站上该均线（回踩不破）」为可选开关，默认关闭。
  4) 缩量企稳：今日量 < 爆量日量 × 0.6（抛压减轻）。
  5) 尾盘确认（14:50）：当日涨幅 −3% ~ +3%（买回踩不追高）、换手率 2%~10%、 14:30 后最低价 > 分时均线（尾盘有承接）。
  6) 大盘风控：上证当日跌幅 > 1.5% 全策略暂停（index_halt_pct=−0.015，与 83 同口径）。
排序取 Top5：|贴合 MA10| 越小 → 爆量日越近 → 爆量倍率越高，优先。 （用绝对值：允许均线下方后偏离可为负，直接按带符号排会让"跌离均线最深"的票排第一。）
为什么是 MA10 而不是 MA20：曾先用 MA20 且要求「站上 MA20」，结果全市场候选为 0—— 刚在近 10 日内创过 20 日新低的票，MA20 仍带着底部前的高价，股价几乎不可能已在 MA20 上方。 改 MA10 后同日观察池 48 只。
出场（沿用）：T+1 次日了结，+3% 止盈 / −2% 止损 / 10:00 时间止损；回测卖出价口径 sell_price_mode=open（次日开盘价）。
⚠️ 风险与局限：本策略为 2026-09-29 全新假设（区别于已被证伪的 calm / 三键排序）。 现有阈值只标定了"能出票"，没有标定"有收益"——依据是单一交易日的全市场截面，属先验； 是否有正向 edge 必须等累计 ≥60 交易日样本后再评估。仅上模拟盘。 calm_composite 影子分仍照常落盘（shadow_scoring=True）用于同期对照，但不参与入选。
回滚/加严：select_mode 改回 random 即恢复零参数对照臂； rb_require_above_ma=True 可加严为「必须站上参考均线」（注：会大幅减少候选）。